МЕТОД ЛАГРАНЖА

МЕТОД ЛАГРАНЖА - Метод решения задачи условной оптимизации, при котором ограничения, записываемые как неявные функции, объединяются с целевой функцией в форме нового уравнения, называемого лагранжианом.(Словарь современной экономической теории Макмиллана.-М., 1997) Если задача состоит в максимизации функции Y = f (X1, X2) с ограничением g (X1, X2) = 0, то лагранжиан будет иметь вид: L = f (X1, X2) + лямбда [ g (X1, X2 )]. Максимизация L относительно X1, X2 и лямбды даст значения X1 и X2, при которых достигается максимальное значение Y с учетом ограничений. Лямбда называется множителем Лагранжа.(Словарь современной экономической теории Макмиллана.-М., 1997)